Сравнение SDTY с FIYY
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 4.77% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between SDTY and FIYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
SDTY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDTY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и FIYY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -2.51% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.91% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.50% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 4.95% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 4.95% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 4.95% | +11.59% |
Сравнение комиссий SDTY и FIYY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и FIYY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 27.07%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.07% | 22.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and FIYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDTY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
SDTY has the higher dividend yield at 27.07%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор