PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSAX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSAX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSAX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Income Fund (SDSAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSAX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSAX
Western Asset Income Fund		-0.96%7.99%4.35%9.03%-13.53%1.75%3.67%12.48%-3.95%8.41%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

SDSAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.13%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.43%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с SDSAX:
SDSAX с VFLOSDSAX с FKINXSDSAX с FKRCXSDSAX с JSVIXSDSAX с ANGLXSDSAX с CBRDXSDSAX с SBLGX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий SDSAX и MZLSX

SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

SDSAX
Western Asset Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

SDSAX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSAX
Ранг доходности на риск SDSAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSAX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSAXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.65

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.75

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.58

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

12.66

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSAX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSAX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSAXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.65

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.16

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.67

-0.53

Корреляция

Корреляция между SDSAX и MZLSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSAX и MZLSX

Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSAX
Western Asset Income Fund		6.31%6.85%6.05%6.54%4.78%3.39%4.48%5.69%5.97%4.90%5.14%9.07%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSAX и MZLSX

Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSAXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-12.66%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.61%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-6.09%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.61%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.86%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.33%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSAX и MZLSX

Western Asset Income Fund (SDSAX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSAXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.81%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.15%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.59%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

1.59%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

2.13%

+2.68%