PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSAX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSAX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSAX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Income Fund (SDSAX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSAX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDSAX
Western Asset Income Fund		-0.96%7.99%4.35%9.03%-13.53%1.75%3.67%6.26%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

SDSAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.13%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.43%

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SDSAX:
SDSAX с VFLOSDSAX с FKINXSDSAX с ANGLXSDSAX с FKGRXSDSAX с FKRCXSDSAX с SBLGXSDSAX с VMSAX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с CBRDXMOFIX с NAMFXMOFIX с DBLIXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий SDSAX и MOFIX

SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

SDSAX
Western Asset Income Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

SDSAX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSAX
Ранг доходности на риск SDSAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSAX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSAXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.06

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.40

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.17

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

4.67

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSAX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSAX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSAXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.30

+0.84

Корреляция

Корреляция между SDSAX и MOFIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSAX и MOFIX

Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSAX
Western Asset Income Fund		6.31%6.85%6.05%6.54%4.78%3.39%4.48%5.69%5.97%4.90%5.14%9.07%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSAX и MOFIX

Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSAXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-19.96%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.52%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.00%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.05%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.26%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.88%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSAX и MOFIX

Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.29%, в то время как у Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSAXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.48%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.12%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.87%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

7.25%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

7.25%

-2.44%