Сравнение SDOW с NIOG
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -30.21%.
SDOW
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -25.90%
- 10 лет*
- -39.02%
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -21.66% | -0.70% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -30.21% | 3.25% |
Correlation
The correlation between SDOW and NIOG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. NIOG — Ранг доходности на риск
SDOW
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDOW c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и NIOG
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.27% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -56.27% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.59% | -22.75% | -66.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 115.62% | -78.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 115.62% | -71.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 115.62% | -63.51% |
Сравнение комиссий SDOW и NIOG
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и NIOG
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как NIOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.29% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and NIOG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.
SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for NIOG.
SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор