Сравнение SDOG с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SDOG и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.38% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и FXIFX
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
SDOG vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
SDOG
FXIFX
Сравнение SDOG c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.95 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.87 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 8.25 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и FXIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и FXIFX
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и FXIFX
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -23.90% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.46% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -23.28% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -23.90% | -19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.68% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.63% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.69% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и FXIFX
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.06% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 6.09% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 10.21% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 10.31% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 11.23% | +7.85% |