PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMGX с SNGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDMGX с SNGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDMGX (SIT Developing Markets Growth Fund) and SNGVX (SIT U.S. Government Securities Fund) are both mutual funds - SDMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Sit, while SNGVX is a Government Bonds fund managed by Sit. Over the past 10 years, SDMGX returned 11.57%/yr vs 1.55%/yr for SNGVX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SDMGX charges 1.20%/yr vs 0.80%/yr for SNGVX.

Доходность

Сравнение доходности SDMGX и SNGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDMGX показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у SNGVX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SDMGX превзошли акции SNGVX по среднегодовой доходности: 11.57% против 1.55% соответственно.

SDMGX

1 день
-0.23%
1 месяц
13.07%
С начала года
30.08%
6 месяцев
33.72%
1 год
60.75%
3 года*
26.74%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.57%

SNGVX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.95%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDMGX и SNGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		30.08%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		0.22%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%

Correlation

The correlation between SDMGX and SNGVX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

-0.09

The correlation between SDMGX and SNGVX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Developing Markets Growth Fund

SIT U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с SSMGXSDMGX с SNIGXSDMGX с IESGXSDMGX с GDGIXSDMGX с SQIFXSDMGX с SSCDXSDMGX с NBNGX
Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SIBAXSNGVX с SSCDXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFXSNGVX с IESGX

Доходность на риск

SDMGX vs. SNGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMGX c SNGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMGXSNGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.48

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.23

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.28

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.86

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

5.65

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMGX vs. SNGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа SNGVX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и SNGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMGXSNGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

1.48

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.46

-1.18

Просадки

Сравнение просадок SDMGX и SNGVX

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SNGVX в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и SNGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDMGXSNGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-9.17%

-57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-2.41%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-4.04%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.80%

-9.17%

-30.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-9.17%

-35.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.55%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-0.83%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.79%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMGX и SNGVX

SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDMGXSNGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

1.05%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

2.16%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

3.02%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

3.72%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

2.97%

+16.40%

Сравнение комиссий SDMGX и SNGVX

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SNGVX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMGX и SNGVX

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SNGVX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.67%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.82%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SDMGX and SNGVX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDMGX has higher volatility (7.68%) compared to SNGVX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SDMGX dropped -67.12% vs SNGVX's -9.17%.

SDMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDMGX и SNGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор