PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMGX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMGX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMGX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMGX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-18.28%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SDMGX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Developing Markets Growth Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с SQIFXSDMGX с GDGIXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с ARMGXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с HIEMXLCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий SDMGX и LCSMX

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

SDMGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMGXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.92

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.47

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.11

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

16.92

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMGXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Корреляция

Корреляция между SDMGX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMGX и LCSMX

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDMGX и LCSMX

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMGXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-39.72%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-15.39%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-39.72%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-13.80%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-13.97%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.74%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMGX и LCSMX

Текущая волатильность для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) составляет 8.72%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMGXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

12.00%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

17.91%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

22.02%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.90%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.35%

-0.20%