Сравнение SDIG.L с TSY3.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 1.80%/yr for TSY3.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIG.L торгуется в USD, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у TSY3.L с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SDIG.L превзошли акции TSY3.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.80% соответственно.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
TSY3.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам SDIG.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 0.83% | 2.13% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.85% | 5.38% | 4.00% | 3.55% | -3.91% | -0.42% | 2.62% | 4.23% | 1.71% | 0.33% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and TSY3.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.07 |
The correlation between SDIG.L and TSY3.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
TSY3.L
Сравнение SDIG.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.76 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 8.51 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и TSY3.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -35.81% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.17% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -1.51% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -6.77% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | -7.42% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -20.98% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -30.48% | +29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.38% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и TSY3.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.09% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 3.68% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 4.32% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 5.08% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.09% | -1.34% |
Сравнение комиссий SDIG.L и TSY3.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и TSY3.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TSY3.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and TSY3.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while TSY3.L is Government Bonds. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор