Сравнение SDIG.L с EMHG.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while EMHG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIG.L returned 2.45%/yr vs 0.45%/yr for EMHG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for EMHG.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и EMHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIG.L торгуется в USD, в то время как EMHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у EMHG.L с доходностью 1.63%.
SDIG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
EMHG.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIG.L и EMHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.01% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 1.76% |
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.63% | 21.96% | 3.55% | 14.71% | -28.49% | -3.39% | 6.66% | 18.35% | -13.18% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and EMHG.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between SDIG.L and EMHG.L shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. EMHG.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
EMHG.L
Сравнение SDIG.L c EMHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | EMHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.40 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 4.56 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и EMHG.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки EMHG.L в -44.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и EMHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -44.35% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -7.32% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -13.72% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -43.78% | +36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.44% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -13.88% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.25% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и EMHG.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.03% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 7.76% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 10.00% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 14.60% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 15.24% | -11.49% |
Сравнение комиссий SDIG.L и EMHG.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMHG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и EMHG.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности EMHG.L в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.19% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and EMHG.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while EMHG.L is Emerging Markets Bonds. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.50% for EMHG.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и EMHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор