Сравнение SDIG.L с JMBA.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIG.L returned 2.45%/yr vs 1.29%/yr for JMBA.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for JMBA.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и JMBA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у JMBA.L с доходностью 1.50%.
SDIG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
JMBA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIG.L и JMBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.01% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 0.35% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.50% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and JMBA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between SDIG.L and JMBA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. JMBA.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
JMBA.L
Сравнение SDIG.L c JMBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | JMBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.17 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 9.09 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и JMBA.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки JMBA.L в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и JMBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -26.75% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -4.39% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -7.30% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -25.91% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.95% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -8.30% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.05% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и JMBA.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.76% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 4.37% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 5.19% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 8.44% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 10.54% | -6.79% |
Сравнение комиссий SDIG.L и JMBA.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMBA.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и JMBA.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and JMBA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while JMBA.L is Emerging Markets Bonds. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.39% for JMBA.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и JMBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор