Сравнение SDIG.L с CNYB.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIG.L returned 2.45%/yr vs 3.11%/yr for CNYB.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIG.L торгуется в USD, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.03%.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
CNYB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIG.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 1.77% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.03% | 5.18% | 4.87% | 0.97% | -5.14% | 8.69% | -17.34% | 6.70% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and CNYB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between SDIG.L and CNYB.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
CNYB.L
Сравнение SDIG.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.64 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 16.08 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и CNYB.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -24.43% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.30% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -3.73% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -11.92% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.07% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -13.91% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.46% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и CNYB.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.27% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 4.27% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 5.17% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 6.79% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 12.07% | -8.32% |
Сравнение комиссий SDIG.L и CNYB.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и CNYB.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and CNYB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор