Сравнение SDIA.L с U03A.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, SDIA.L returned 4.08% vs 3.92% for U03A.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и U03A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 1.71%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIA.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.95% | 4.81% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.71% | 3.60% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and U03A.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
U03A.L
Сравнение SDIA.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIA.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 4.82 | -3.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 34.17 | -30.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 248.94 | -234.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и U03A.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -0.11% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.11% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.01% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.02% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и U03A.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.10% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.25% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 0.46% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 0.49% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 0.49% | +3.02% |
Сравнение комиссий SDIA.L и U03A.L
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и U03A.L
Ни SDIA.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and U03A.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
SDIA.L is categorized as Corporate Bonds, while U03A.L is Ultrashort Bond. SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор