PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с FTHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с FTHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY).

SDHY управляется PGIM. FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и FTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и FTHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.04%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FTHY с доходностью -1.04%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

FTHY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с ISDFTHY с JFRFTHY с FOVIX

Сравнение комиссий SDHY и FTHY

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTHY в 0.02%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

SDHY vs. FTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c FTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYFTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.46

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.67

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.55

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

1.99

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. FTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYFTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между SDHY и FTHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и FTHY

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности FTHY в 11.17%

TTM202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.17%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и FTHY

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и FTHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYFTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-31.17%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.43%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-31.17%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-3.27%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.44%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.10%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и FTHY

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYFTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.46%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

5.00%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.78%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

12.86%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

13.39%

-2.27%