Сравнение SDHY.L с STEA.L
SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHY.L returned 4.64%/yr vs 2.48%/yr for STEA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHY.L торгуется в USD, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -2.07%.
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
STEA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHY.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.27% | 0.32% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.07% | 20.91% | 0.06% | 12.59% | -12.51% | -3.61% | 10.46% | 4.72% | -7.90% | 2.01% |
Correlation
The correlation between SDHY.L and STEA.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between SDHY.L and STEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
STEA.L
Сравнение SDHY.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.36 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 0.82 | +13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и STEA.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -31.34% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -6.67% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -8.11% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -27.26% | +18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.79% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.20% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.94% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и STEA.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.55% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 5.90% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 7.79% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 10.55% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 10.81% | -4.52% |
Сравнение комиссий SDHY.L и STEA.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и STEA.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY.L and STEA.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор