Сравнение SDHG.L с UHYC.L
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDHG.L returned 7.16%/yr vs 5.82%/yr for UHYC.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for UHYC.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHG.L торгуется в GBP, в то время как UHYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у UHYC.L с доходностью 1.51%.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
UHYC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHG.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 2.34% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.47% | 1.08% | 9.84% | 6.43% | -0.91% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and UHYC.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between SDHG.L and UHYC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
SDHG.L
UHYC.L
Сравнение SDHG.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.91 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 5.76 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.19 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и UHYC.L
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, примерно равная максимальной просадке UHYC.L в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -11.11% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -4.04% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -9.14% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.87% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.11% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.34% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и UHYC.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) составляет 1.48%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.01% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 5.12% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.49% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.97% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 8.97% | +0.22% |
Сравнение комиссий SDHG.L и UHYC.L
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UHYC.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и UHYC.L
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and UHYC.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.25% for UHYC.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор