Сравнение SDHA.L с JHYP.L
SDHA.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) are both High Yield Bonds funds - SDHA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHA.L returned 4.65%/yr vs 2.60%/yr for JHYP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHA.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JHYP.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHA.L и JHYP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHA.L торгуется в USD, в то время как JHYP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHA.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у JHYP.L с доходностью 1.89%.
SDHA.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
JHYP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHA.L и JHYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.56% | 8.87% | 6.63% | 8.90% | -3.48% | 3.62% | 11.38% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 1.89% | 17.50% | 5.90% | 15.59% | -19.64% | 2.04% | 24.52% |
Correlation
The correlation between SDHA.L and JHYP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.56 |
The correlation between SDHA.L and JHYP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHA.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск
SDHA.L
JHYP.L
Сравнение SDHA.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHA.L | JHYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.11 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 3.30 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHA.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.86 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SDHA.L и JHYP.L
Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки JHYP.L в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и JHYP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHA.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -34.73% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -6.61% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -10.10% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.30% | -34.73% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.48% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.44% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.23% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHA.L и JHYP.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 1.32%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHA.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.38% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 6.02% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 8.54% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 11.85% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 11.73% | -5.34% |
Сравнение комиссий SDHA.L и JHYP.L
SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JHYP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHA.L и JHYP.L
SDHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.97% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHA.L and JHYP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHYP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SDHA.L.
SDHA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SDHA.L and 0.35% for JHYP.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHA.L и JHYP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор