Сравнение SDG с XCSR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).
SDG и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Development Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDG и XCSR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDG и XCSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | -0.32% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 55.55% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | -4.21% | 41.83% | 13.53% | 17.80% | -20.13% | 23.21% | 5,028.12% |
Разные валюты инструментов
SDG торгуется в USD, в то время как XCSR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCSR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -4.21%.
SDG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
XCSR.TO
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDG и XCSR.TO
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.
Доходность на риск
SDG vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск
SDG
XCSR.TO
Сравнение SDG c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | XCSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.87 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.52 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.90 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 11.80 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SDG и XCSR.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и XCSR.TO
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XCSR.TO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 2.00% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.81% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDG и XCSR.TO
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, примерно равная максимальной просадке XCSR.TO в -30.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и XCSR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDG | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -23.56% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.12% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -23.56% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.02% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -5.21% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.82% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и XCSR.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 7.01%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDG | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.44% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.76% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 18.27% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.46% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 1,396.96% | -1,380.30% |