Сравнение SDF.AX с SCHD
SDF.AX (Steadfast Group Limited) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, SDF.AX returned 10.34%/yr vs 13.28%/yr for SCHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDF.AX и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDF.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDF.AX показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции SDF.AX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.34% против 13.28% соответственно.
SDF.AX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- -29.47%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.34%
SCHD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам SDF.AX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDF.AX Steadfast Group Limited | -22.80% | -5.91% | 2.47% | 9.22% | 6.92% | 34.94% | 17.73% | 29.66% | 0.15% | 30.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.45% | -3.23% | 22.89% | 4.62% | 3.14% | 37.49% | 4.93% | 27.88% | 4.56% | 11.64% |
Correlation
The correlation between SDF.AX and SCHD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2013 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDF.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SDF.AX
SCHD
Сравнение SDF.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steadfast Group Limited (SDF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDF.AX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.56 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.33 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.57 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.10 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SDF.AX и SCHD
Максимальная просадка SDF.AX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDF.AX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -23.52% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -5.09% | -34.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -14.30% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.91% | -14.30% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -23.52% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.52% | -0.50% | -38.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.27% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 2.17% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDF.AX и SCHD
Steadfast Group Limited (SDF.AX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SDF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.27% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 8.87% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 11.53% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.27% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.67% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDF.AX и SCHD
Дивидендная доходность SDF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SDF.AX Steadfast Group Limited | 4.98% | 3.69% | 2.95% | 2.58% | 2.38% | 2.17% | 2.41% | 2.44% | 2.73% | 2.01% | 2.71% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
SDF.AX and SCHD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDF.AX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор