PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с VWID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCP с VWID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net). SDCP is actively managed, while VWID is passively managed. Over the past year, SDCP returned 4.16% vs 27.11% for VWID. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for VWID.

Доходность

Сравнение доходности SDCP и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VWID с доходностью 7.96%.

SDCP

1 день
0.08%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.11%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCP и VWID

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		1.14%5.37%5.24%1.98%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%3.10%6.64%

Correlation

The correlation between SDCP and VWID is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Virtus WMC International Dividend ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с NPFISDCP с PULTSDCP с MSTISDCP с USDX
Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS

Доходность на риск

SDCP vs. VWID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPVWIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.26

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.15

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.45

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.98

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

11.61

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. VWID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWID равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPVWIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.26

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.64

+2.04

Просадки

Сравнение просадок SDCP и VWID

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и VWID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCPVWIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-34.64%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-9.13%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.97%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-4.69%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.34%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и VWID

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SDCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCPVWIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.00%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

9.25%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

12.05%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

14.15%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

16.40%

-14.36%

Сравнение комиссий SDCP и VWID

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VWID в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и VWID

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VWID в 4.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.23%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы

SDCP and VWID have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCP has higher volatility (0.30%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, SDCP dropped -1.00% vs VWID's -34.64%.

On 1-year performance, VWID leads with 27.11% vs 4.16% for SDCP. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VWID has performed better with a 27.11% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for VWID.

SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.54% for VWID.

SDCP is categorized as Short-Term Bond, while VWID is Dividend. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.49% for VWID.

SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCP и VWID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор