Сравнение SDCP с VUS
SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for VUS.
Доходность
Сравнение доходности SDCP и VUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VUS с доходностью 19.93%.
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCP и VUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 0.11% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.93% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SDCP and VUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCP vs. VUS — Ранг доходности на риск
SDCP
VUS
Сравнение SDCP c VUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | VUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 3.23 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и VUS
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки VUS в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и VUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCP | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -9.45% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.58% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.46% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и VUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCP | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 14.63% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 14.63% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 14.63% | -12.59% |
Сравнение комиссий SDCP и VUS
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и VUS
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VUS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCP and VUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SDCP.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.73% for VUS.
SDCP is categorized as Short-Term Bond, while VUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.25% for VUS.
Подберите оптимальное распределение для SDCP и VUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор