Сравнение SDCP с TAXS
SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. SDCP is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности SDCP и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
SDCP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCP и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.14% | 1.60% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SDCP and TAXS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCP vs. TAXS — Ранг доходности на риск
SDCP
TAXS
Сравнение SDCP c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 2.85 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и TAXS
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.84% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.24% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.00% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.00% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.00% | +1.04% |
Сравнение комиссий SDCP и TAXS
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и TAXS
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCP and TAXS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SDCP.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.82% for TAXS.
SDCP is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Virtus and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для SDCP и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор