PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

SDAY.NEO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и VT

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.52%10.77%
Разные валюты инструментов

SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 0.52%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.85%
1 месяц
-3.17%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
18.85%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий SDAY.NEO и VT

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.87

+0.46

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и VT

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и VT

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки VT в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-50.27%

+42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.97%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-7.08%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и VT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.67%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

13.49%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

14.91%

-2.96%