Сравнение SDAY.NEO с TSPY
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и TSPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как TSPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 10.46%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 10.46% | 11.03% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and TSPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение SDAY.NEO c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и TSPY
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -18.80% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.15% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 12.54% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 16.97% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 16.97% | -5.38% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и TSPY
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и TSPY
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности TSPY в 13.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.79% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and TSPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and TappAlpha. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор