Сравнение SDAY.NEO с TSPY
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDAY.NEO returned 20.01% vs 21.30% for TSPY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и TSPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как TSPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 10.05%.
SDAY.NEO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 15.24% | 4.49% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 10.05% | 11.03% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and TSPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
TSPY
Сравнение SDAY.NEO c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.32 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.69 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и TSPY
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -18.80% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -9.21% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.53% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.04% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.46% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и TSPY
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SDAY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.57% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 10.11% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.69% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.77% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.77% | -4.60% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и TSPY
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и TSPY
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.07%, что больше доходности TSPY в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 18.07% | 8.62% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.09% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and TSPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and TappAlpha. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор