Сравнение SCYB с HSRT
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCYB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.55% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 4.75% |
Correlation
The correlation between SCYB and HSRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. HSRT — Ранг доходности на риск
SCYB
HSRT
Сравнение SCYB c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYB | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYB | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | — | — |
Сравнение комиссий SCYB и HSRT
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HSRT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и HSRT
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.94% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and HSRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for HSRT.
SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.00% for HSRT.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while HSRT is CLO. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Hartford. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.24% for HSRT.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор