Сравнение SCYB с CLOB
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck. SCYB is passively managed, while CLOB is actively managed. Over the past year, SCYB returned 7.03% vs 6.19% for CLOB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCYB показывает доходность 1.76%, а CLOB немного выше – 1.81%.
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и CLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 8.33% | 0.22% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.81% | 6.94% | 2.81% |
Correlation
The correlation between SCYB and CLOB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. CLOB — Ранг доходности на риск
SCYB
CLOB
Сравнение SCYB c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYB | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.18 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 13.66 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYB | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.26 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и CLOB
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -5.54% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.96% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.19% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.30% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.45% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и CLOB
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.97% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.46% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 2.97% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.53% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.53% | -0.40% |
Сравнение комиссий SCYB и CLOB
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CLOB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и CLOB
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CLOB в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.43% | 6.61% | 1.65% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and CLOB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (1.09%) compared to CLOB (0.97%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs CLOB's -5.54%.
On 1-year performance, SCYB leads with 7.03% vs 6.19% for CLOB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.03% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.43% for CLOB.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while CLOB is CLO. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.45% for CLOB.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор