Сравнение SCWX.DE с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
SCWX.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCWX.DE и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCWX.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCWX.DE Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C | -0.63% | 9.28% | -0.55% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.
SCWX.DE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCWX.DE и JPGL.DE
SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCWX.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
SCWX.DE
JPGL.DE
Сравнение SCWX.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCWX.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.00 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.98 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCWX.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCWX.DE и JPGL.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWX.DE и JPGL.DE
Ни SCWX.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCWX.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCWX.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -35.55% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -9.47% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.18% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.90% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.45% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWX.DE и JPGL.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCWX.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.59% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 6.21% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.99% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.92% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.14% | +0.82% |