PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с III.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с III.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и 3I Group plc (III.L).

SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и III.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и 3I Group plc (III.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и III.L

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.63%9.28%-0.55%
III.L
3I Group plc		-20.49%-11.32%0.76%
Разные валюты инструментов

SCWX.DE торгуется в EUR, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -20.49%.

SCWX.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

III.L

1 день
6.57%
1 месяц
-19.84%
С начала года
-20.49%
6 месяцев
-36.82%
1 год
-30.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
19.94%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

3I Group plc

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с VGWD.DESCWX.DE с SPP2.DESCWX.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с DHI

Доходность на риск

SCWX.DE vs. III.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c III.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEIII.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.73

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.82

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.65

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

-1.64

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. III.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа III.L равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и III.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEIII.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.73

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и III.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и III.L

SCWX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
III.L
3I Group plc		3.06%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%3.75%1.75%2.64%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и III.L

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки III.L в -88.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и III.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DEIII.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-84.42%

+62.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-47.86%

+34.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-41.39%

+37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-26.61%

+22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

18.64%

-16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и III.L

Текущая волатильность для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) составляет 4.60%, в то время как у 3I Group plc (III.L) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DEIII.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

24.49%

-19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

37.52%

-28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

41.56%

-25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

30.33%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

31.37%

-15.41%