PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

SCWX.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.63%9.28%-0.55%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.06%7.39%-0.12%
Разные валюты инструментов

SCWX.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.

SCWX.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-2.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с VGWD.DESCWX.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий SCWX.DE и SPP2.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SCWX.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.82

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

6.49

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.94

-0.55

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и SPP2.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и SPP2.DE

Ни SCWX.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-22.60%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.08%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.10%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.62%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) составляет 4.60%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.56%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.35%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.45%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.60%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

14.60%

+1.36%