Сравнение SCUS с ARKB
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. SCUS is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.00% vs -39.74% for ARKB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -28.79%.
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -39.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 4.51% | 2.00% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -28.79% | -6.59% | 58.14% |
Correlation
The correlation between SCUS and ARKB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. ARKB — Ранг доходности на риск
SCUS
ARKB
Сравнение SCUS c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 0.86 | +1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.13 | -0.77 | +24.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.03 | -1.30 | +105.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и ARKB
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -52.04% | +51.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -52.04% | +51.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -50.41% | +50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -16.87% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 30.54% | -30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и ARKB
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.22%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 13.08% | -12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 34.51% | -34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 44.12% | -43.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 50.05% | -49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 50.05% | -49.34% |
Сравнение комиссий SCUS и ARKB
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и ARKB
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and ARKB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.08%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs ARKB's -52.04%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -39.74% for ARKB. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for ARKB.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while ARKB is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and ARK. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.21% for ARKB.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор