Сравнение SCSAX с JNVSX
SCSAX (Allspring Common Stock Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCSAX returned 10.76%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCSAX charges 1.25%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности SCSAX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCSAX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCSAX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции JNVSX немного впереди с 10.85%.
SCSAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 10.76%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам SCSAX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 13.31% | 1.44% | 6.51% | 15.90% | -17.71% | 21.14% | 15.34% | 47.23% | -10.02% | 17.54% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between SCSAX and JNVSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between SCSAX and JNVSX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCSAX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
SCSAX
JNVSX
Сравнение SCSAX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCSAX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.26 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | -0.51 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCSAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.21 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SCSAX и JNVSX
Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCSAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -34.52% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -10.42% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -17.43% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -24.56% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -34.52% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -9.30% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -5.17% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.27% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCSAX и JNVSX
Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCSAX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.60% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.23% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 12.71% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 20.46% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 19.26% | +4.74% |
Сравнение комиссий SCSAX и JNVSX
SCSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCSAX и JNVSX
Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 3.90% | 4.42% | 6.38% | 3.56% | 17.66% | 19.38% | 4.87% | 26.88% | 18.74% | 11.05% | 3.82% | 12.95% |
Часто задаваемые вопросы
SCSAX and JNVSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCSAX has higher volatility (5.75%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, SCSAX dropped -53.49% vs JNVSX's -34.52%.
SCSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCSAX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор