Сравнение SCRD с JABS
SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности SCRD и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCRD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JABS с доходностью 1.27%.
SCRD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCRD и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.33% | 4.06% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SCRD and JABS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCRD vs. JABS — Ранг доходности на риск
SCRD
JABS
Сравнение SCRD c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCRD | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCRD | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 2.21 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок SCRD и JABS
Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCRD | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -0.97% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.14% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -0.18% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRD и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCRD | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 2.00% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 2.00% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 2.00% | +4.31% |
Сравнение комиссий SCRD и JABS
SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRD и JABS
Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности JABS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCRD and JABS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JABS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JABS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.
SCRD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.19% for JABS.
SCRD is categorized as Corporate Bonds, while JABS is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для SCRD и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор