PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPZX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCPZX с JHNBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, SCPZX returned 2.85%/yr vs 2.19%/yr for JHNBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCPZX charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for JHNBX.

Доходность

Сравнение доходности SCPZX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCPZX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SCPZX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.19% соответственно.

SCPZX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.49%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.85%

JHNBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.08%
3 года*
4.43%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCPZX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		0.61%8.68%1.34%6.27%-11.79%-1.96%16.56%8.30%0.76%3.51%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.17%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Correlation

The correlation between SCPZX and JHNBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between SCPZX and JHNBX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с SCPZX:
SCPZX с VBTIXSCPZX с VSBSXSCPZX с VWEHXSCPZX с HRCVXSCPZX с HRSCXSCPZX с BERCXSCPZX с CWSGX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLX

Доходность на риск

SCPZX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPZX
Ранг доходности на риск SCPZX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPZX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPZX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPZX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPZX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPZXJHNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.44

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.77

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

5.40

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPZX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPZX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPZX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPZXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SCPZX и JHNBX

Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и JHNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCPZXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-24.74%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.25%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-6.69%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-20.13%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-20.13%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.21%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.15%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPZX и JHNBX

Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCPZXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.38%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.91%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.99%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.87%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

4.91%

+0.69%

Сравнение комиссий SCPZX и JHNBX

SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPZX и JHNBX

Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности JHNBX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.48%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		4.25%4.35%4.70%4.31%3.06%1.27%5.79%4.47%2.26%1.76%3.92%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCPZX and JHNBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCPZX has higher volatility (1.53%) compared to JHNBX (1.38%). In terms of maximum drawdown, SCPZX dropped -28.85% vs JHNBX's -24.74%.

SCPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCPZX и JHNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор