Сравнение SCOAX с HACBX
SCOAX (SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund) and HACBX (Harbor Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, SCOAX returned -0.62%/yr vs -0.23%/yr for HACBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCOAX charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for HACBX.
Доходность
Сравнение доходности SCOAX и HACBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOAX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HACBX с доходностью 0.24%.
SCOAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.73%
HACBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOAX и HACBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOAX SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund | -0.03% | 7.56% | 0.82% | 5.44% | -14.84% | -1.49% | 9.49% | 9.59% | 1.86% |
HACBX Harbor Core Bond Fund | 0.24% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SCOAX and HACBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between SCOAX and HACBX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOAX vs. HACBX — Ранг доходности на риск
SCOAX
HACBX
Сравнение SCOAX c HACBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOAX | HACBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 4.32 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOAX и HACBX
Максимальная просадка SCOAX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOAX и HACBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOAX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -18.48% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.80% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -6.26% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -18.43% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.88% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.25% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.01% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOAX и HACBX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund (SCOAX) составляет 1.05%, в то время как у Harbor Core Bond Fund (HACBX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SCOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOAX | HACBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.13% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.91% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.77% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.94% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.24% | -0.01% |
Сравнение комиссий SCOAX и HACBX
SCOAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HACBX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOAX и HACBX
Дивидендная доходность SCOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности HACBX в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.57% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCOAX SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Income Fund | 4.29% | 4.19% | 3.57% | 2.98% | 2.11% | 1.69% | 6.04% | 4.24% | 3.16% | 3.67% | 3.79% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SCOAX and HACBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HACBX has higher volatility (1.13%) compared to SCOAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SCOAX dropped -20.12% vs HACBX's -18.48%.
HACBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCOAX и HACBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор