Сравнение SCNX с IRBT
SCNX (Scienture Holdings, Inc) and IRBT (iRobot Corporation) are both stocks. SCNX operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while IRBT operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, SCNX returned -38.41%/yr vs -35.64%/yr for IRBT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCNX и IRBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SCNX уступали акциям IRBT по среднегодовой доходности: -38.41% против -35.64% соответственно.
SCNX
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -37.54%
- 1 год
- -54.92%
- 3 года*
- -50.00%
- 5 лет*
- -59.69%
- 10 лет*
- -38.41%
IRBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -86.24%
- 1 год
- -85.65%
- 3 года*
- -77.32%
- 5 лет*
- -65.65%
- 10 лет*
- -35.64%
Сравнение доходности по годам SCNX и IRBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNX Scienture Holdings, Inc | -25.49% | -91.57% | 86.89% | -13.95% | -82.94% | -55.39% | -19.85% | 266.67% | -33.33% | -2.17% |
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | -93.98% | -79.97% | -19.59% | -26.94% | -17.95% | 58.58% | -39.54% | 9.18% | 31.22% |
Correlation
The correlation between SCNX and IRBT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between SCNX and IRBT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCNX:
$154.40M
IRBT:
$16.26M
SCNX:
-$303.01
IRBT:
-$6.11
SCNX:
0.99
IRBT:
0.03
SCNX:
$56.75M
IRBT:
$547.00M
SCNX:
$54.17M
IRBT:
$120.28M
SCNX:
-$3.54B
IRBT:
-$181.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCNX vs. IRBT — Ранг доходности на риск
SCNX
IRBT
Сравнение SCNX c IRBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scienture Holdings, Inc (SCNX) и iRobot Corporation (IRBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCNX | IRBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.98 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.42 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCNX | IRBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.64 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.26 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SCNX и IRBT
Максимальная просадка SCNX за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке IRBT в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCNX и IRBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCNX | IRBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.71% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.73% | -91.64% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.86% | -99.09% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -99.54% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -99.71% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -99.71% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.77% | -46.30% | -35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.06% | 58.71% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCNX и IRBT
Scienture Holdings, Inc (SCNX) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с iRobot Corporation (IRBT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCNX | IRBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 0.00% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.90% | 175.47% | -95.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 375.78% | 169.92% | +205.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.64% | 104.34% | +116.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.70% | 83.18% | +146.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCNX и IRBT
Ни SCNX, ни IRBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | 0.00% | 0.00% | 157.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCNX и IRBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scienture Holdings, Inc и iRobot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCNX and IRBT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCNX has higher volatility (14.92%) compared to IRBT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SCNX dropped -99.85% vs IRBT's -99.71%.
SCNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCNX и IRBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор