PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCNX с MSAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCNX с MSAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCNX (Scienture Holdings, Inc) and MSAI (Infrared Cameras Holdings Inc) are both stocks. SCNX operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while MSAI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, SCNX returned -50.00%/yr vs -76.30%/yr for MSAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCNX и MSAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scienture Holdings, Inc (SCNX) и Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCNX показывает доходность -25.49%, что значительно выше, чем у MSAI с доходностью -51.39%.

SCNX

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-37.54%
1 год
-54.92%
3 года*
-50.00%
5 лет*
-59.69%
10 лет*
-38.41%

MSAI

1 день
2.75%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-51.39%
6 месяцев
-76.65%
1 год
-82.17%
3 года*
-76.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCNX и MSAI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCNX
Scienture Holdings, Inc		-25.49%-91.57%86.89%-13.95%-82.94%-39.64%
MSAI
Infrared Cameras Holdings Inc		-51.39%-84.35%-45.07%-67.17%4.03%-0.71%

Correlation

The correlation between SCNX and MSAI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between SCNX and MSAI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCNX:

$154.40M

MSAI:

$11.27M

EPS

SCNX:

-$303.01

MSAI:

-$8.39

Коэффициент P/S

SCNX:

0.99

MSAI:

1.09

Коэффициент P/B

SCNX:

0.00

MSAI:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

SCNX:

$56.75M

MSAI:

$6.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCNX:

$54.17M

MSAI:

$409.00K

EBITDA (12 мес.)

SCNX:

-$3.54B

MSAI:

-$6.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scienture Holdings, Inc

Infrared Cameras Holdings Inc

Часто сравнивают с SCNX:
SCNX с RZLVSCNX с IRBT
Часто сравнивают с MSAI:
MSAI с BENF

Доходность на риск

SCNX vs. MSAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCNX
Ранг доходности на риск SCNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCNX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSAI
Ранг доходности на риск MSAI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCNX c MSAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scienture Holdings, Inc (SCNX) и Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCNXMSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.50

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.55

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.88

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-1.28

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCNX vs. MSAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCNX на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа MSAI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCNX и MSAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCNXMSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.53

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SCNX и MSAI

Максимальная просадка SCNX за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке MSAI в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCNX и MSAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCNXMSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-98.99%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.73%

-93.16%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.86%

-98.88%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-98.96%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.77%

-52.20%

-29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.06%

64.11%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCNX и MSAI

Текущая волатильность для Scienture Holdings, Inc (SCNX) составляет 14.92%, в то время как у Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что SCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCNXMSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

20.60%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.90%

85.50%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

375.78%

164.71%

+211.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

220.64%

114.59%

+106.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

229.70%

114.59%

+115.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCNX и MSAI

Ни SCNX, ни MSAI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSAI
Infrared Cameras Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%
SCNX
Scienture Holdings, Inc		0.00%0.00%157.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCNX и MSAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scienture Holdings, Inc и Infrared Cameras Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
56.33M
1.61M
(SCNX) Общая выручка
(MSAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SCNX and MSAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAI has higher volatility (20.60%) compared to SCNX (14.92%). In terms of maximum drawdown, SCNX dropped -99.85% vs MSAI's -98.99%.

SCNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCNX и MSAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор