Сравнение SCMTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCMTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCMTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMTX DWS Intermediate Tax-Free Fund | -0.07% | 4.51% | 1.71% | 5.08% | -8.21% | 1.21% | 5.34% | 8.27% | 0.73% | 3.55% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SCMTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
SCMTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.95%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMTX и USMSX
SCMTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
SCMTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
SCMTX
USMSX
Сравнение SCMTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.63 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 6.49 | -4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.18 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 6.48 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 33.64 | -28.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.63 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 2.39 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SCMTX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMTX и USMSX
Дивидендная доходность SCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMTX DWS Intermediate Tax-Free Fund | 3.62% | 3.26% | 2.90% | 2.16% | 1.70% | 2.22% | 3.65% | 5.20% | 2.95% | 2.64% | 2.56% | 2.53% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCMTX и USMSX
Максимальная просадка SCMTX за все время составила -12.59%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCMTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.59% | -2.09% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -0.40% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.59% | -2.03% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.30% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.22% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.08% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMTX и USMSX
DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCMTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.22% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.40% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 0.69% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.70% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.74% | +2.56% |