PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMTX с SCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMTX с SCPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCMTX (DWS Intermediate Tax-Free Fund) and SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SCMTX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while SCPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SCMTX returned 1.94%/yr vs 15.42%/yr for SCPIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SCMTX charges 0.48%/yr vs 0.29%/yr for SCPIX.

Доходность

Сравнение доходности SCMTX и SCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMTX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SCPIX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SCMTX уступали акциям SCPIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 15.42% соответственно.

SCMTX

1 день
0.50%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.84%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.94%

SCPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.25%
1 год
20.31%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.37%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMTX и SCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		1.52%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		6.58%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%

Correlation

The correlation between SCMTX and SCPIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

-0.07

The correlation between SCMTX and SCPIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

DWS S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с MGINXSCMTX с KDHAXSCMTX с SCDGXSCMTX с AAAZXSCMTX с DCARXSCMTX с KTCAX
Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с SCDGXSCPIX с ^GSPCSCPIX с SPIAXSCPIX с SCOBX

Доходность на риск

SCMTX vs. SCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMTX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCMTXSCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.61

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.21

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.29

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

10.06

-4.27

SCMTX vs. SCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMTX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SCPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMTX и SCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCMTX и SCPIX

Максимальная просадка SCMTX за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки SCPIX в -55.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMTX и SCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMTXSCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-55.46%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.94%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.64%

-18.99%

+14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.59%

-24.66%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.59%

-33.85%

+21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.50%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-10.61%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.03%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMTX и SCPIX

Текущая волатильность для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) составляет 0.71%, в то время как у DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SCMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMTXSCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

5.43%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

10.18%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

12.76%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

16.98%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

18.14%

-14.84%

Сравнение комиссий SCMTX и SCPIX

SCMTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMTX и SCPIX

Дивидендная доходность SCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCPIX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.00%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		3.86%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%

Часто задаваемые вопросы

SCMTX and SCPIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCPIX has higher volatility (5.43%) compared to SCMTX (0.71%). In terms of maximum drawdown, SCMTX dropped -12.59% vs SCPIX's -55.46%.

SCMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMTX и SCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор