Сравнение SCMIX с FIKHX
SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCMIX charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности SCMIX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCMIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 57.34%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 122.97%
- 3 года*
- 47.58%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 28.26%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMIX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 57.34% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -11.68% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between SCMIX and FIKHX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SCMIX and FIKHX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMIX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
SCMIX
FIKHX
Сравнение SCMIX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMIX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMIX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SCMIX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMIX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMIX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMIX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | — | — |
Сравнение комиссий SCMIX и FIKHX
SCMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMIX и FIKHX
Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.04% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
SCMIX and FIKHX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCMIX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор