PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMIX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMIX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 23.23% против 12.31% соответственно.

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий SCMIX и CDDYX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

SCMIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.23

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.75

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.78

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

8.25

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.23

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между SCMIX и CDDYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и CDDYX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и CDDYX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-32.74%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.17%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-16.91%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-32.74%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-3.95%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-2.79%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.19%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и CDDYX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

3.45%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

7.00%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

13.67%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

13.31%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

15.68%

+10.31%