Сравнение SCMC с CRDT
SCMC (Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCMC charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности SCMC и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMC показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью 1.84%.
SCMC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMC и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 2.04% | 0.11% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 1.84% | 1.43% |
Correlation
The correlation between SCMC and CRDT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMC vs. CRDT — Ранг доходности на риск
SCMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDT
Сравнение SCMC c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMC | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMC и CRDT
Максимальная просадка SCMC за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMC и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMC | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -9.80% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.35% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.32% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMC и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMC | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 9.51% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 7.31% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 7.31% | -4.43% |
Сравнение комиссий SCMC и CRDT
SCMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMC и CRDT
Дивидендная доходность SCMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CRDT в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.34% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 2.17% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCMC and CRDT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SCMC.
CRDT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.17% for SCMC.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for SCMC and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для SCMC и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор