PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMBX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMBX с USMTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

SCMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 окт. 1976 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMBX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMBX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		-0.34%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%0.21%5.58%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SCMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.84%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.75%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Managed Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с VTEXSCMBX с FUEMXSCMBX с MUBSCMBX с SWLGX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTX

Сравнение комиссий SCMBX и USMTX

SCMBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SCMBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.97

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

7.18

-6.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.38

-2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

6.97

-6.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

37.45

-34.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMBX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMBX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMBX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.97

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.62

-2.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

2.09

-0.82

Корреляция

Корреляция между SCMBX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMBX и USMTX

Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		4.89%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMBX и USMTX

Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMBXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-1.98%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-0.40%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-1.92%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.30%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.19%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.07%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMBX и USMTX

DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMBXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.22%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.40%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

0.70%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

0.72%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

0.75%

+3.55%