Сравнение SCMBX с DCARX
SCMBX (DWS Managed Municipal Bond Fund) and DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, SCMBX returned -0.24%/yr vs 2.27%/yr for DCARX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCMBX charges 0.54%/yr vs 0.26%/yr for DCARX.
Доходность
Сравнение доходности SCMBX и DCARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMBX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.76%.
SCMBX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.64%
- Всё время*
- 4.77%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCMBX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMBX DWS Managed Municipal Bond Fund | 1.01% | 3.21% | 2.52% | 6.64% | -12.83% | 2.09% | 4.72% | 8.93% | 0.21% | 1.18% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.76% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SCMBX and DCARX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between SCMBX and DCARX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMBX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
SCMBX
DCARX
Сравнение SCMBX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMBX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.10 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.87 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMBX и DCARX
Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и DCARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMBX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -12.27% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.56% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -1.39% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -4.79% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.45% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.73% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.21% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMBX и DCARX
DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMBX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.35% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.94% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 1.09% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.23% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.88% | +1.45% |
Сравнение комиссий SCMBX и DCARX
SCMBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMBX и DCARX
Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DCARX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.20% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SCMBX DWS Managed Municipal Bond Fund | 3.87% | 4.46% | 3.49% | 2.64% | 2.36% | 3.27% | 3.57% | 4.32% | 3.42% | 3.31% | 3.87% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
SCMBX and DCARX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMBX has higher volatility (1.18%) compared to DCARX (0.35%). In terms of maximum drawdown, SCMBX dropped -18.17% vs DCARX's -12.27%.
DCARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMBX и DCARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор