Сравнение SCJ с JOF
SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 10.06%/yr for JOF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.01%/yr for JOF.
Доходность
Сравнение доходности SCJ и JOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCJ показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям JOF по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.06% соответственно.
SCJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 7.55%
JOF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам SCJ и JOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.35% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 9.44% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
Correlation
The correlation between SCJ and JOF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between SCJ and JOF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCJ vs. JOF — Ранг доходности на риск
SCJ
JOF
Сравнение SCJ c JOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCJ | JOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 5.56 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCJ | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SCJ и JOF
Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и JOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCJ | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -74.98% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -17.21% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -17.21% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -37.03% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -42.37% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.26% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -32.71% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.08% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCJ и JOF
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.03%, в то время как у Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCJ | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.11% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 15.35% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 19.50% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.96% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.58% | -1.29% |
Сравнение комиссий SCJ и JOF
SCJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCJ и JOF
Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JOF в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 8.37% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.75% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SCJ and JOF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOF has higher volatility (5.11%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCJ dropped -43.52% vs JOF's -74.98%.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCJ и JOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор