PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCINX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI International Fund (SCINX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности SCINX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCINX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SCINX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.24% соответственно.

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с DFRTX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SCINX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCINX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.92

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.41

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.41

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.61

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCINX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCINX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.92

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCINX и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SCINX и ^GSPC

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCINX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-56.78%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.14%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-25.43%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-33.92%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.78%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-10.75%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и ^GSPC

DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCINX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.55%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.33%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.90%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.05%

-1.99%