PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с HFLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCIEX с HFLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) and HFLYX (Hartford Floating Rate Fund) are both mutual funds - SCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while HFLYX is a Bank Loan fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SCIEX returned 10.34%/yr vs 4.32%/yr for HFLYX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SCIEX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for HFLYX.

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и HFLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Hartford Floating Rate Fund (HFLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у HFLYX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции HFLYX по среднегодовой доходности: 10.34% против 4.32% соответственно.

SCIEX

1 день
-1.15%
1 месяц
4.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.57%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.40%
10 лет*
10.34%

HFLYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.11%
1 год
4.50%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.01%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCIEX и HFLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		7.59%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
HFLYX
Hartford Floating Rate Fund		1.38%4.79%6.50%9.79%-3.40%4.02%1.32%8.56%-0.62%4.94%

Correlation

The correlation between SCIEX and HFLYX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Hartford Floating Rate Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV
Часто сравнивают с HFLYX:
HFLYX с HHMIXHFLYX с HBLYXHFLYX с HILYXHFLYX с CAPIXHFLYX с HGOYXHFLYX с EIFAXHFLYX с HQIYX

Доходность на риск

SCIEX vs. HFLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HFLYX
Ранг доходности на риск HFLYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLYX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c HFLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Hartford Floating Rate Fund (HFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXHFLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.65

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.46

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.31

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

7.15

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. HFLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HFLYX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и HFLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXHFLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.35

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.10

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и HFLYX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки HFLYX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и HFLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCIEXHFLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-33.12%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-1.95%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-3.42%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-7.48%

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-22.42%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-2.06%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.63%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и HFLYX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Hartford Floating Rate Fund (HFLYX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCIEXHFLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

0.77%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

2.08%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

2.74%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

2.99%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

4.09%

+13.02%

Сравнение комиссий SCIEX и HFLYX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HFLYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и HFLYX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HFLYX в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFLYX
Hartford Floating Rate Fund		7.69%7.23%6.68%7.20%5.18%3.22%3.68%4.68%6.17%4.23%4.34%4.72%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.55%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

SCIEX and HFLYX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCIEX has higher volatility (4.76%) compared to HFLYX (0.77%). In terms of maximum drawdown, SCIEX dropped -60.26% vs HFLYX's -33.12%.

HFLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCIEX и HFLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор