Сравнение SCHX с STRN
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. SCHX is passively managed, while STRN is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
SCHX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.03%
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHX и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 10.64% | 6.90% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between SCHX and STRN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. STRN — Ранг доходности на риск
SCHX
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHX c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHX | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHX и STRN
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -15.43% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -8.89% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.00% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 26.85% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 26.85% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 26.85% | -8.72% |
Сравнение комиссий SCHX и STRN
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и STRN
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.02% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and STRN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
SCHX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.15% for STRN.
SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Charles Schwab and SmartWay. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор