PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SPYM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.08%/yr vs 15.25%/yr for SPYM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность 8.26%, а SPYM немного выше – 8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHX имеют среднегодовую доходность 15.08%, а акции SPYM немного впереди с 15.25%.

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%

SPYM

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.87%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.48%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SCHX and SPYM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.91

The correlation between SCHX and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и SPYM

Секторы
SCHX
SPYM

Технологии

37.5%
38.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Финансовые услуги

9.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Промышленность

8.5%
7.6%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SCHX
37.5%
SPYM
38.5%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
SPYM
10.6%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
SPYM
11.1%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
SPYM
9.9%

Промышленность

SCHX
8.5%
SPYM
7.6%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
SPYM
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
SPYM
4.6%

Энергетика

SCHX
3.4%
SPYM
3.2%

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
SPYM
2.5%

Недвижимость

SCHX
2.0%
SPYM
1.8%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SPYM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SCHX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.15

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.90

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.92

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.53

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SPYM

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-54.46%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.90%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.72%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-24.48%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-33.87%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.90%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.15%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SPYM

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 3.85% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.73%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.30%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.09%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.83%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.02%

+0.14%

Сравнение комиссий SCHX и SPYM

SCHX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SPYM

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCHX and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHX has higher volatility (3.85%) compared to SPYM (3.73%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.25% vs 15.08% for SCHX. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.25% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SCHX.

SCHX and SPYM have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYM is S&P 500. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор