PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с FSAGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 10.48%/yr for FSAGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям FSAGX по среднегодовой доходности: 2.60% против 10.48% соответственно.

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

FSAGX

1 день
5.17%
1 месяц
-18.57%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.19%
1 год
40.96%
3 года*
35.82%
5 лет*
13.39%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		-7.23%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Correlation

The correlation between SCHP and FSAGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

0.26

The correlation between SCHP and FSAGX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

SCHP vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHPFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.02

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.43

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.27

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

3.61

+3.80

SCHP vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и FSAGX

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-77.21%

+62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-35.40%

+33.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-35.40%

+30.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-45.94%

+31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-50.57%

+36.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-32.06%

+31.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-33.35%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

12.47%

-11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и FSAGX

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

16.84%

-15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

37.09%

-34.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

44.36%

-41.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

33.99%

-27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

33.29%

-27.70%

Сравнение комиссий SCHP и FSAGX

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSAGX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и FSAGX

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FSAGX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.53%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and FSAGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (16.84%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs FSAGX's -77.21%.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор