PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHLX с THW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHLX с THW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHLX (DWS Health and Wellness Fund) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SCHLX returned 7.47%/yr vs 9.17%/yr for THW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHLX charges 0.84%/yr vs 1.54%/yr for THW.

Доходность

Сравнение доходности SCHLX и THW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHLX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у THW с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции SCHLX уступали акциям THW по среднегодовой доходности: 7.47% против 9.17% соответственно.

SCHLX

1 день
3.12%
1 месяц
3.30%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.41%
3 года*
5.55%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.47%

THW

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.93%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.86%
1 год
33.85%
3 года*
7.42%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHLX и THW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		-4.95%12.67%3.62%5.56%-7.22%15.43%15.40%22.40%3.50%19.37%
THW
abrdn World Healthcare Fund		1.96%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%

Correlation

The correlation between SCHLX and THW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г.

0.63

The correlation between SCHLX and THW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Health and Wellness Fund

abrdn World Healthcare Fund

Часто сравнивают с SCHLX:
SCHLX с AAAAXSCHLX с VGHCXSCHLX с KTCAXSCHLX с LYFIXSCHLX с SCPIXSCHLX с FBTIXSCHLX с SCDGX
Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с AWPTHW с PCNTHW с ABEMXTHW с ADVDXTHW с CGFIXTHW с PPH

Доходность на риск

SCHLX vs. THW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHLX
Ранг доходности на риск SCHLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
THW
Ранг доходности на риск THW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHLX c THW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHLXTHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.69

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.37

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.02

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

10.56

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHLX vs. THW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHLX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа THW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHLX и THW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHLXTHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.69

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SCHLX и THW

Максимальная просадка SCHLX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHLX и THW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHLXTHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-37.36%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.28%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-28.48%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-31.53%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-37.36%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-3.57%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-9.71%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.21%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHLX и THW

DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и abrdn World Healthcare Fund (THW) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHLXTHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.17%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

20.08%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.66%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

21.20%

-4.50%

Сравнение комиссий SCHLX и THW

SCHLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии THW в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHLX и THW

Дивидендная доходность SCHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности THW в 11.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		5.48%5.21%1.19%5.29%1.77%9.02%9.13%9.88%11.48%6.52%2.84%16.39%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.26%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHLX and THW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THW has higher volatility (5.34%) compared to SCHLX (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHLX dropped -45.46% vs THW's -37.36%.

THW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHLX и THW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор