PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SWTX

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) — это Large Cap Growth Equities, отслеживающий Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, а SWTX (SpringWorks Therapeutics, Inc.) — акция. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

SCHG

1 день
2.43%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-6.47%
1 год
36.84%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.49%
10 лет*
17.47%

SWTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SWTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-6.84%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%9.21%
SWTX
SpringWorks Therapeutics, Inc.		0.00%30.06%-1.01%40.33%-58.03%-14.53%88.41%70.08%

Корреляция

Корреляция между SCHG и SWTX составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.29

За последний год корреляция между SCHG и SWTX снизилась до 0.07 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.29, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SpringWorks Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SWTX:
SWTX с VOOSWTX с SWVXXSWTX с LLY

Доходность на риск

SCHG vs. SWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

—

—

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SWTX

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SWTX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SWTX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как SWTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWTX
SpringWorks Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%